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应用图模型方法来研究时间序列中的因果关系,并以ARMA(1,1)时间序列为例作了说明. 将ARMA模型表示成混合图,证明了ARMA模型的系数就是在移去了时间序列中其他成员的线性效应后的偏相关系数. 这样就可运用通常的图模型推断算法来做参数估计和预测. 与传统的对ARMA模型的检验法相比较,该方法既直观又易于计算.
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广州大学学报（自然科学版）
ISSN： 1671-4229
Year： 2007
Issue： 4
Volume： 6
Page： 7-8
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