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样本方差阵的正定性及其应用
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研究了多元随机样本方差阵正定性成立的条件.采用矩阵正定性和秩之间的关系、概率的单调性、概率的次可加性、无条件期望和条件期望之间的关系、连续型随机向量的性质等方法,证明了在连续型总体条件下,多元随机样本方差阵正定性的条件是样本容量大于随机向量的维数.事实上,在离散型总体情形下,当样本容量大于随机向量的维数时,样本方差阵不一定是正定的.此外,连续型总体情形下得到的结论可以应用到典型相关分析中.
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来源 ：
河南科技大学学报（自然科学版）
ISSN： 1672-6871
年份： 2019
期： 6
卷： 40
页码： 75-79
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