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[期刊论文]
后京都议定书时代碳期货定价模型探究——基于EU-ETS时序数据的实证分析
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为获得合适的后京都碳期货定价模型,以GMM比较5种模型确定碳现货价格分布,以修正的Margrabe交换期权定价模型对便利收益估值,并应用到两时代碳期货定价模型中.研究发现,后京都时代便利收益期权特性体现的更明显.
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管理现代化
ISSN： 1003-1154
年份： 2015
期： 2
卷： 35
页码： 108-110
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