• 综合
  • 标题
  • 关键词
  • 摘要
  • 学者
  • 期刊-刊名
  • 期刊-ISSN
  • 会议名称
搜索

作者:

禹海波 (禹海波.)

收录:

CQVIP PKU CSCD

摘要:

运用应用概率中的随机占优和可变序研究一类与前景理论中损失规避有关的混合条件风险价值的随机单调性及其在库存管理中的应用.引入用于刻画决策者损失规避和风险偏好特性的风险偏好系数(λ~),得到混合条件风险价值关于此风险偏好系数和风险水平η的单调性和上下界.证明对大于或等于1的风险偏好系数,混合条件风险价值在一阶和二阶随机占优意义下具有随机单调性;对小于1的风险偏好系数,混合条件风险价值在凸序意义下具有随机单调性.从实际应用方面考虑混合条件风险价值约束库存系统,得到系统最优订货量和最优利润关于风险偏好系数的单调性及其上下界.证明对大于或等于1的风险偏好系数,系统最优利润在一阶和二阶随机占优意义下具有随机单调性;然而,当风险偏好系数足够小(如取0)时,此结论不一定成立.我们通过数值例子验证:当风险偏好系数足够小(如取0)且风险水平η足够大(如取值大于0.5)时系统最优利润随需求可变性的增加而增加,这与风险中性和风险规避情形的结果不相同.

关键词:

可变性 损失规避 混合条件风险价值 随机单调性 风险偏好

作者机构:

  • [ 1 ] [禹海波]北京工业大学

通讯作者信息:

电子邮件地址:

查看成果更多字段

相关关键词:

来源 :

应用数学学报

ISSN: 0254-3079

年份: 2014

期: 5

卷: 37

页码: 805-823

被引次数:

WoS核心集被引频次: 0

SCOPUS被引频次:

ESI高被引论文在榜: 0 展开所有

万方被引频次: 5

中文被引频次:

近30日浏览量: 2

归属院系:

在线人数/总访问数:2496/2925513
地址:北京工业大学图书馆(北京市朝阳区平乐园100号 邮编:100124) 联系我们:010-67392185
版权所有:北京工业大学图书馆 站点建设与维护:北京爱琴海乐之技术有限公司