高级检索
检索提示：高级检索多个条件检索时是按照顺序运算的：如 A或B与C 即:(A或B)与C
[期刊论文]
基准风格资产的收益率长记忆性研究--基于修正的 R／S 模型
作者：
收录：
摘要：
以2005年6月至2013年5月8年间的中信标普纯风格系列指数为基准风格资产，在分形理论基础上，应用修正的R/S方法将其收益率序列进行长记忆性实证，结果发现，在不同时间标度下，风格资产的长记忆性有明显差异，各风格资产所使用的持股策略也不同。在中国股市的大波动性背景下，基准风格资产收益率Hurst指数出现“噪声”效应与“拟噪声”效应并存的现象。
关键词：
作者机构：
通讯作者信息：
电子邮件地址：
相关关键词：
相关文章：
2014，工程勘察
2005，湖南大学学报（自然科学版）
1998，数据采集与处理
1999，热能动力工程
来源 ：
经济问题
ISSN： 1004-972X
年份： 2014
期： 2
页码： 59-63
被引次数：
WoS核心集被引频次： 0
SCOPUS被引频次：
ESI高被引论文在榜： 0 展开所有
万方被引频次： 3
中文被引频次：
近30日浏览量： 5
归属院系：
全文获取
外部链接：
