以商业银行为主体的银行业往往是金融危机爆发的源头，文章以我国商业银行为研究视角，从宏观经济、国际冲击、资产泡沫、银行体系四个方面选取14项风险预警指标，结合AHP和熵值法赋权的各自优势，采用AHP-熵值法综合赋权构建我国商业银行风险预警指标体系。运用2003-2012年数据对我国商业银行体系风险状况进行实证检验，结果表明：我国商业银行整体在基本安全下运行，个别年份出现金融风险，且其中一些金融风险预警指标发生严重恶化，处于危险区域，揭示了我国商业银行体系具有潜在发生危机的可能性，体现了采用AHP-熵值法综合赋权构建风险预警指标体系的准确性，为商业银行风险管理者提供科学、有效的决策参考。