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基于贝塞尔曲线的中、美、日利率期限结构静态研究
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利率期限结构曲线的静态拟合是指,使用不同类型的数学函数近似地描述整条利率期限结构曲线.当前最流行的静态拟合方法是利用B样条曲线来拟合利率曲线.然而,该方法往往受制于阶数的限制,而仅仅停留在3阶.本文通过利用B样条曲线的特殊形式--Bezier曲线拟合了中国、美国、日本国债利率的期限结构曲线,获得了一种可以升阶的拟合方法.同时,将复杂的曲线拟合计算,简化为对散点的聚类分析,取得了中国利率期限结构的模型.
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来源 ：
金融理论与实践
ISSN： 1003-4625
年份： 2010
期： 6
页码： 85-88
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