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不同的样本利用方式对VaR组合预测效果的影响
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针对VaR组合预测，文章在分析固定窗、滚动窗和扩张窗三种利用样本方式的特点的基础上，利用上证综合指数数据对使用这三种利用样本方式时VaR组合预测的预测表现进行了实证分析。结论是不同的利用样本方式对VaR组合预测的预测表现有显著的影响。
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来源 ：
统计与决策
ISSN： 1002-6487
年份： 2008
期： 13
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