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[期刊论文]
VaR的组合预测方法
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本文探讨了组合预测方法对提高风险值预测表现的意义,给出了执行风险值组合预测的具体方法,同时对预测表现进行了实证分析.用历史模拟法和风险矩阵法作为两种单个预测方法,风险值组合预测的权重由分位数回归来估计.针对我国上证综合指数的实证分析表明合适的风险值组合预测能够显著地提高单个预测方法的预测表现.
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来源 ：
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ISSN： 1003-5192
年份： 2008
期： 3
卷： 27
页码： 75-80
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