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作者:

李忠谦 (李忠谦.) | 樊明智 (樊明智.)

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摘要:

论文致力于引入组合数学中的多项式定理来推广CCR二叉树模型,得到在完全市场条件下的一种多叉树模型。并运用该多叉树模型,在完全市场条件下,得到股票连续交易的概率和偶发状况索取(astate-contingentclaim)现值之间的数量关系。

关键词:

偶发状况索取 多叉树模型 完全市场 期权定价

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学应用数理学院
  • [ 2 ] 河南许昌学院数学系 北京100022
  • [ 3 ] 河南许昌461000

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来源 :

统计与决策

年份: 2006

期: 04

页码: 141-143

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