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张杰 (张杰.) | 杨振海 (杨振海.)

摘要:

本文给出了应用连接函数计算投资组合风险值的实际例子,模拟结果显示,该方法显著优于基于联合正态分布假设的传统方法。

关键词:

连接函数 风险值 投资组合

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学应用数理学院

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来源 :

年份: 2003

语种: 中文

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