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[期刊论文]
一类带有间断波动率的永久美式看跌期权的定价公式
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为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类永久美式看跌期权的定价公式.
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来源 ：
北京工业大学学报
年份： 2021
期： 10
卷： 47
页码： 1167-1173
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