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[期刊论文]
一种新的股价波动同步性测算方法——以金融业为例
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摘要：
借助近似因子模型给出一种新的股价波动同步性测算指标.理论推导显示所建议指标与学术界普遍使用的R~2一脉相承.运用该指标测算金融业各股股价波动同步情况,结果显示行业内各股高同步特征明显,在研究期内有一半以上的股票具有高同步性,且在熊市后的反弹阶段同步性高的股票数量最多.广发、中信、东北证券及华夏银行在绝大多数时期具有明显高同步特征.兴业、方正、招商、光大证券及光大银行在牛熊市及熊市后的反弹阶段呈现出明显高同步性.
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来源 ：
数学的实践与认识
年份： 2021
期： 19
卷： 51
页码： 169-176
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