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[期刊论文]
最优投资组合的Lasso惩罚分位数回归研究
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投资组合在金融领域扮演着重要的角色,其中最经典的是均值方差模型的最优投资组合.文章针对＂尖峰厚尾＂或者异方差等金融数据,提出了 Lasso惩罚分位数回归方法研究最优投资组合问题.在一定正则条件下,证明了所提方法得到的结果接近于给定的风险值,且渐近达到了最大预期收益.模拟研究和实证研究通过风险和夏普比率两个指标,对所提方法进行了评价,并和其他投资组合方法进行了比较,充分说明了所提方法的稳健性和有效性.
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来源 ：
系统科学与数学
年份： 2021
期： 09
卷： 41
页码： 2595-2611
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